بولينجر العصابات - mfi

النسبة المئوية B تدفق الأموال النسبة المئوية ب تدفق الأموال مقدمة في كتابه، بولينجر على بولينجر باند، جون بولينجر يقدم استراتيجية التداول باستخدام B ومؤشر تدفق الأموال (مفي). كما بولينجر يضع، القوة الحقيقية لل بولينجر باندز يصبح واضحا عندما يتم دمجها مع المؤشرات. B ومؤشر تدفق الأموال تستخدم لتحديد بداية اتجاه جديد عندما يصل كلاهما إلى عتبة صعودية أو هبوطية. وتعكس الزيادة الحادة في مؤشر B ارتفاع قوي في األسعار وتشير قراءات مؤسسات التمويل األصغر المرتفعة إلى حجم شراء قوي. وعلى العكس من ذلك، يعكس الهبوط في B زخم هبوطي قوي، وتظهر قراءات منخفضة لمؤسسات التمويل الأصغر زيادة في حجم المبيعات. ويعرف تعريف المؤشرات النسبة B (B) موقع الأسعار داخل نطاقات بولينجر. B في 80 أو أعلى يشير إلى أن الأسعار الحالية هي بالقرب من الفرقة العليا وفي أعلى 20 من مجموعة بولينجر باند. ويشير هذا التحرك إلى أن الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد مع بعض الزخم الصعودي. B 20 أو أقل يشير إلى أن الأسعار الحالية هي بالقرب من النطاق السفلي وفي أسفل 20 من مجموعة بولينجر باند. وهذا يشير إلى أن الأسعار انتقلت بشكل حاد مع اتجاه الزخم الهبوطي. مؤشر تدفق الأموال (مفي) هو مؤشر قائم على حجم يقيس شراء أو بيع القوة. تدفق المال الخام يساوي التغير في السعر النموذجي مضروبا في الحجم. تدفق المال الخام هو إيجابي عندما يرتفع السعر النموذجي للفترة وتدفق الأموال سلبية عندما ينخفض ​​السعر النموذجي. (السعر النموذجي (H L C) 3). ثم يتم تطبيق صيغة مؤشر القوة النسبية على تدفق الأموال الخام لإنشاء مؤشر يتأرجح بين صفر ومائة. النظام واضح تماما. شراء عندما يتحرك B فوق .80 يتحرك مؤشر ماني فلو فوق 80. البيع عندما يتحرك B أدناه .20 ومؤشر تدفق الأموال (مفي) يتحرك أقل من 20. بولينجر يقترح استخدام بارابوليك سار للتوقف. يظهر المثال أعلاه أجيلنت مع إشارة بيع في منتصف ديسمبر وإشارة شراء في أوائل يناير كانون الثاني. وكان البيع قصير في منتصف ديسمبر إشارة بيع قد أدى إلى خسارة، في حين أن شراء في أوائل يناير شراء إشارة قد أسفرت عن مكسب متواضع. الفكرة وراء هذا النظام هي بيع ضعف وشراء القوة. قوة دفع قوية تظهر قوة ومن المتوقع بعد ذلك مزيد من القوة. من الناحية النظرية، فإن إشارة شراء تحدث في منتصف السلفة. يظهر التوجه القوي القوي ضعف ومن المتوقع المزيد من الضعف. وهذا يعني أن إشارة بيع ستحدث في منتصف الانخفاض. أمثلة التداول يوضح المثال أدناه هيرشي (هسي) مع اثنين من إشارات الشراء في غضون بضعة أشهر. وجاء انخفاض حاد في منتصف تشرين الأول / أكتوبر شراء إشارة أسفرت عن خسارة حادة. فشل الاتجاه إلى الاستمرار هو أكبر خطر على النظام. ووقعت إشارة الشراء الثانية في أوائل ديسمبر واستمر التقدم خلال شهر ديسمبر. ويبرز المثال التالي بعض إشارات البيع لموارد النطاق (رك). لاحظ كيف ارتفع السهم بعد إشارة البيع الأولية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. بعد أن تسببت في وقف بارابوليك سار لخسارة، أنتج السهم إشارة بيع أخرى في منتصف ديسمبر كانون الاول. وقد حدث هذا في منتصف الانخفاض مع تراجع السهم في أوائل يناير. في حين أن هذا النظام سوف تنتج بالتأكيد بعض إشارات جيدة، وهناك خطر كبير من ترتد الاتجاه العداد بعد خطوة حادة. وبعبارة أخرى، بعد إشارة الدفع والشراء حتى، الأسهم في كثير من الأحيان على المدى القصير ذروة الشراء وناضجة لسحب بالفعل. بعض الأسهم لا تزال أعلى، ولكن البعض الآخر الصحيح ويطلق مكافآت سار مكافئ. يجب أن ينظر المخططون في استخدام ماسد أو مذبذب زخم آخر لتوليد إشارات في اتجاه الاتجاه الصاعد. بعد إشارة شراء، يمكن أن ينتظر المخططيون سحب و عمل عندما يعبر ماسد فوق خط الإشارة. بعد إشارة البيع، يمكن أن ينتظر الخطيون ترتد ويتصرفون عندما يعبر ماسد تحت خط الإشارة. وثمة اقتراح آخر لتحسين النظام هو ضمان عدم وجود اتجاه قائم قبل أن يتم تشغيل الإشارة. تشير قراءات مؤشر متوسط ​​الاتجاه (أدكس) إلى عدم وجود اتجاه أو وجود اتجاه ضعيف. إن إشارات الشراء والبيع بعد قراءات أدكس منخفضة تشير بالفعل إلى ظهور اتجاه جديد. ويبين الرسم البياني أدناه هذه التعديلات في العمل لصالح بنك الخدمات المالية (بنك). أولا، لاحظ أن أدكس انتقل إلى ما دون 15 في أبريل ومايو وأوائل يونيو. ثانیا، انخفض المؤشر ب دون 20. و انخفض مؤشر تدفق الأموال إلی ما دون 20 لیشیر إلی وجود اتجاه ھبوطي جدید. ارتد السهم بعد هذه الإشارة و ماسد رفض في يوليو لتحريك إشارة بيع. في انتظار إشارة ماسد تحسن كبير في نسبة المخاطر والمكافأة. بدأ إعداد إشارة الشراء مع تراجع مؤشر أدكس إلى ما دون 15 في أكتوبر. وأعقب ذلك إشارة شراء حيث ارتفع مؤشر B فوق .80 وتجاوز مؤشر تدفق الأموال 80. بعد تراجع في نوفمبر، أثار مؤشر الماكد إشارة شراء عن طريق التحرك فوق خط الإشارة في أوائل ديسمبر. الاستنتاجات B ومؤسسة التمويل الأصغر تجمع بين زخم الزخم وتدفقات تدفق الأموال للإشارة إلى بداية اتجاه جديد. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن الاتجاه الجديد سوف يمتد بعد الإشارة. وهذا لا يعني أن الاستراتيجية عديمة الجدوى. هناك بعض الأفكار الجيدة هنا، ويجب على المخططين استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوبهم التجاري والأنظمة الحالية. في الواقع، بولينجر تدعو القراء لاستكشاف الاختلافات واستخدام التحليل العقلاني مع هذه الاستراتيجية. انقر هنا للحصول على مخطط ل سامب 500 مع B و مفي و أدكس و MACD. B المؤشر B المؤشر يستند الإعداد الافتراضي ل B إلى الإعداد الافتراضي ل بولينجر باندز (20،2). وتحدد النطاقات 2 انحراف معياري فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما أو أقل منه. الذي هو أيضا الفرقة الوسطى. سعر الأمن هو إغلاق أو آخر صفقة. إشارات: يمكن استخدام أوفيربوتوفرزولد B لتحديد حالات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. ومع ذلك، فمن المهم أن تعرف متى للبحث عن قراءات ذروة شراء وعندما تبحث عن قراءات ذروة البيع. كما هو الحال مع معظم مؤشرات التذبذب الزخم، فمن الأفضل أن نبحث عن حالات التشبع في البيع على المدى القصير عندما يكون الاتجاه على المدى المتوسط ​​صعودا وحالات تشبع الشراء على المدى القصير عندما ينخفض ​​الاتجاه على المدى المتوسط. وبعبارة أخرى، ابحث عن فرص في اتجاه الاتجاه الأكبر، مثل تراجع في اتجاه صاعد أكبر. حدد الاتجاه الأكبر قبل البحث عن قراءات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يظهر الرسم البياني 1 أبل (آبل) ضمن اتجاه صاعد قوي. لاحظ كيف تحرك B فوق 1 عدة مرات، ولكن لم يقترب حتى من 0. على الرغم من أن B انتقلت فوق 1 مرات عديدة، فإن هذه القراءات ذروة الشراء لم تنتج إشارات بيع جيدة. كانت التراجعات ضحلة حيث عكس أبل بشكل جيد فوق النطاق السفلي واستأنف الاتجاه الصاعد. جون بولنجر يشير إلى المشي الفرقة خلال اتجاهات قوية. في اتجاه صاعد قوي، يمكن للأسعار المشي حتى الفرقة العليا ونادرا ما تلمس الفرقة السفلى. على العكس من ذلك، يمكن للأسعار المشي أسفل النطاق السفلي ونادرا ما تلمس النطاق العلوي في اتجاه هبوطي قوي. بعد تحديد اتجاه أكبر صعودا، يمكن اعتبار ب التشبع في البيع عندما يتحرك إلى الصفر أو أقل. تذكر، B يتحرك إلى الصفر عندما يضرب السعر النطاق السفلي وأقل من الصفر عندما يتحرك السعر تحت النطاق السفلي. ويمثل ذلك تحركا هو انحرافان معياريان دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. ويظهر الرسم البياني 2 نسفاق 100 إتف (كق) ضمن اتجاه صعودي بدأ في مارس 2009. تحركت B دون الصفر ثلاث مرات خلال هذا الاتجاه الصاعد. وكانت قراءات التشبع في البيع في أوائل يوليو وأوائل نوفمبر توفر نقاط دخول جيدة للمشاركة في الاتجاه الصاعد الأكبر (الأسهم الخضراء). إشارات: تحديد الاتجاه جون بولينجر وصف نظام الاتجاه الاتجاه باستخدام B مع مؤشر تدفق الأموال (مفي). یبدأ الاتجاه الصعودي عندما یکون B أعلی .80 و مفي (10) أعلی من 80. مؤسسة التمویل الأصغر ملزمة بین صفر ومائة. التحرك فوق 80 يضع مؤسسة التمويل الأصغر (10) في أعلى 20 من نطاقها، وهو قراءة قوية. يتم تحديد االتجاه الهبوطي عندما يكون B أقل من .20 و مفي) 10 (أقل من 20. يظهر الرسم البياني 3 فيديكس) فدكس (مع B و مفي) 10 (. بدأ الاتجاه الصعودي في أواخر يوليو عندما كان B فوق .80 وكان مؤشر التمويل الأصغر فوق 80. وأكد هذا الاتجاه الصاعد لاحقا مع اثنين من إشارات أخرى في أوائل سبتمبر ومنتصف نوفمبر. في حين أن هذه الإشارات كانت جيدة لتحديد الاتجاه، من المرجح أن التجار كان لديهم قضايا مع نسبة المخاطر والمكافأة بعد هذه التحركات الكبيرة. فإنه يتطلب زيادة كبيرة في الأسعار لدفع B أعلاه .80 و مفي (10) فوق 80 في نفس الوقت. قد ينظر التجار في استخدام هذه الطريقة لتحديد الاتجاه ومن ثم البحث عن مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع المناسبة لنقاط دخول أفضل. الاستنتاجات ب تحدد العلاقة بين السعر و بولينجر باندز. وتشير القراءات أعلاه إلى أن السعر قريب من النطاق العلوي. وتشير القراءات أدناه .20 إلى أن السعر قريب من النطاق السفلي. العواصف نحو الفرقة العليا تظهر قوة، ولكن يمكن أحيانا أن تفسر على أنها ذروة شراء. يغرق إلى ضعف عرض الفرقة، ولكن يمكن أن تفسر في بعض الأحيان على أنها ذروة البيع. وهناك الكثير يعتمد على الاتجاه الأساسي وغيرها من المؤشرات. في حين أن B يمكن أن يكون لها بعض القيمة من تلقاء نفسها، فمن الأفضل عند استخدامها جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات أو تحليل الأسعار. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر. B و شاربشارتس B يمكن العثور عليها في قائمة المؤشرات على شاربشارتس. وتستند المعلمات الافتراضية (20،2) إلى المعلمات الافتراضية ل بولينجر باندز. ويمكن تغييرها وفقا لذلك. 20 يمثل المتوسط ​​المتحرك البسيط. 2 يمثل عدد الانحرافات المعيارية للنطاق الأعلى والسفلي. B يمكن وضعه فوق أو أسفل أو خلف مؤامرة السعر. انقر هنا لرؤية مثال حي ب. باقتراح المسح الضوئي B أوبتريند سكان: يقوم هذا المسح بتصفية الأسهم حيث B أعلى .80 ومؤسسة التمويل الأصغر تجاوزت فقط 80. وفقا لبولينجر، هذه الأسهم يمكن أن تبدأ تقلبات جديدة. هذا المسح هو مجرد نقطة انطلاق. مطلوب مزيد من الصقل والتحليل. B مسح الاتجاه الهبوطي: يقوم هذا المسح بتصفية الأسهم حيث B أقل .20 و مؤسسة التمويل الأصغر تجاوزت فقط 20. وفقا لبولينجر، هذه الأسهم يمكن أن تبدأ تقلبات جديدة. هذا المسح هو مجرد نقطة انطلاق. وهناك حاجة لمزيد من التحسين والتحليل. الميثود الثاني 151 الاتجاه يتبع لدينا طريقة العرض الثاني بولينجر باند على فكرة أن العمل سعر قوي يرافقه عمل مؤشر قوي هو شيء جيد. وهو نهج تأكيد ينتظر أن يتم استيفاء هذين الشرطين قبل إعطاء إشارة دخول. وبطبيعة الحال، فإن العكس، وضعف أكده ضعف المؤشرات، يولد إشارة بيع. في جوهر هذا هو الاختلاف على الطريقة الأولى، مع مؤشر، مؤسسة التمويل الأصغر، وتستخدم للتأكيد وليس شرطا للضغط. وقد تتوقع هذه الطريقة بعض إشارات الأسلوب I. كذلك استخدام تقنيات الخروج نفسها، نسخة معدلة من مكافئ أو علامة من بولينجر باند على الجانب الآخر من التجارة. الفكرة هي أن كلا من السعر و مؤسسة التمويل الأصغر يجب أن يرتفع فوق عتبة لدينا. القاعدة الأساسية هي: إذا كان b أكبر من 0.8 و مفي (10) أكبر من 80، ثم شراء. أذكر أن ب يظهر لنا أين نحن داخل العصابات في 1 نحن في الفرقة العليا وعند 0 نحن في الفرقة السفلى. لذلك، في 0.8 ب يخبرنا أننا 80 من الطريق حتى من الفرقة السفلى إلى الفرقة العليا. طريقة أخرى للنظر في هذا هو أننا في أعلى 20 من المنطقة بين العصابات. مؤسسة التمویل الأصغر ھي مؤشر مقید یتراوح بین 0 و 100. 80 ھي قراءة قویة جدا تمثل مستوى الزناد العلوي، وھي مشابھة في دلالة 70 ل رسي. لذلك، فإن الطريقة الثانية تجمع بين قوة السعر وقوة المؤشر لتوقع ارتفاع الأسعار، أو ضعف الأسعار مع ضعف المؤشر للتنبؤ بانخفاض الأسعار. حسنا استخدام إعدادات بولينجر باند الأساسية من 20 فترات و - اثنين من الانحرافات المعيارية. ولضبط معلمات مؤسسة التمويل الأصغر بشكل جيد، يجب أن يكون طول مؤشر القاعدة القديم حوالي نصف طول فترة الحساب للنطاقات. على الرغم من أن الأصل الدقيق لهذه القاعدة غير معروف بالنسبة لي، فمن المرجح أن التكيف من قاعدة من تحليل دورة يوحي باستخدام المتوسطات المتحركة ربع طول الدورة المهيمنة. وأظهرت التجارب أن الفترات ربع فترة الحساب للنطاقات كانت قصيرة جدا بوجه عام، ولكن فترة نصف الطول للمؤشرات تعمل بشكل جيد. كما هو الحال مع كل الأشياء هذه هي القيم البداية. هذا النهج يقدم العديد من الاختلافات يمكنك استكشاف. كما يمكن تغيير أي من المدخلات كدالة لخصائص السيارة التي يجري تداولها لإنشاء نظام أكثر تكيفا. الجدول 19.1 - الطریقة الثانیة یمکن استبدال بدائل الماكد ذات الحجم المرجح مرجعا لمؤسسات التمویل الأصغر. ويمكن تنويع القوة (العتبة) المطلوبة لكل من b والمؤشر. سرعة مكافئ أيضا يمكن أن تكون متنوعة. يمكن تعديل المعلمة طول ل بولينجر باندز. الفخ الرئيسي لتجنب الدخول المتأخر، لأن قدرا كبيرا من الإمكانات قد استخدمت. وهناك مشكلة في الطريقة الثانية هي أن خصائص المخاطرة يصعب تحديدها كميا، إذ قد تكون هذه الخطوة جارية قليلا قبل إصدار الإشارة. أحد النهج لتجنب هذا الفخ هو الانتظار لانتزاع بعد إشارة ومن ثم شراء أول يوم حتى. وهذا سوف يغيب عن بعض الاجهزة، ولكن تلك المتبقية سوف يكون أفضل نسب مكافأة المخاطر سيكون من الأفضل لاختبار هذا النهج على أنواع الأسهم كنت فعلا التجارة أو تريد التجارة، ووضع المعلمات وفقا لخصائص تلك الأسهم الخاصة بك معايير المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت قد تداولت مخزونات نمو متقلبة جدا قد تنظر إلى مستويات أعلى لل b (أكبر من واحد هو احتمال)، مؤسسات التمويل الأصغر وباراموليك المعلمات. مستويات أعلى من كل ثلاثة سوف اختيار مخزونات أقوى وتسريع توقف بسرعة أكبر. المزيد من المخاطر ينبغي أن تركز المستثمرين السلبي على بارابوليك باراموليك عالية، في حين أن المزيد من المستثمرين المريض حريصة على إعطاء هذه المهن المزيد من الوقت للعمل يجب أن تركز على الثوابت مكافئ أصغر مما يؤدي إلى مستوى وقف التدريجي ارتفاع أكثر ببطء. وهناك تعديل مثير جدا للاهتمام هو بدء مكافئ ليس تحت يوم الدخول كما هو شائع، ولكن في ظل آخر منخفضة منخفضة أو نقطة تحول. على سبيل المثال، في شراء أسفل يمكن أن تبدأ مكافئ تحت منخفضة بدلا من يوم الدخول. هذا له ميزة واضحة من التقاط الطابع من أحدث التداول. استخدام الفرقة العكسية كخروج يسمح لهذه الصفقات لتطوير أكثر من غيرها، ولكن قد تترك توقف بعيدا عن الراحة لبعض. وهذا يستحق التكرار: آخر الاختلاف في هذا النهج هو استخدام هذه الإشارات كما التنبيهات وشراء أول سحب بعد التنبيه. هذا النهج سوف يقلل من عدد الصفقات - سيتم تفويتها بعض الصفقات، ولكنه سوف يقلل أيضا من عدد من القطع. في جوهر هذا هو تماما طريقة قوية التي ينبغي أن تكون قابلة للتكيف لمجموعة واسعة من أنماط التداول و تمبيرامنتس. هناك فكرة أخرى هنا يمكن أن تكون مهمة: التحليل العقلاني. هذا الأسلوب يشتري قوة أكد ويبيع ضعف أكد. لذلك لن يكون فكرة جيدة أن يسيطر لدينا الكون من المرشحين من خلال المعايير الأساسية، وإنشاء قوائم شراء وقوائم بيع ثم تأخذ فقط شراء إشارات للأسهم على قائمة شراء وبيع إشارات للأسهم على قائمة البيع. هذه التصفية خارج نطاق هذا الكتاب، ولكن التحليل العقلاني، منعطف مجموعات من التحليل الأساسي والتقني، ويقدم نهجا قويا للمشاكل التي تواجه معظم المستثمرين. ومن المؤكد أن تحسين النتائج المسبقة للمرشحين الأساسيين المرغوب فيهم أو المخزونات الإشكالية. وثمة نهج آخر لتصفية الإشارات هو النظر في تصنيفات أداء إكيتيترادر ​​واتخاذ عمليات الشراء على الأسهم المصنفة 1 أو 2 وبيعها على الأسهم المصنفة 4 أو 5. وهذه هي تصنيفات مرجحة للأمام، ومعدلة المخاطر، والتي يمكن اعتبارها نسبية قوة تعويض التقلبات الهبوطية. الطريقة تشتري القوة شراء عندما b أكبر من 0.8 ومؤسسة التمويل الأصغر أكبر من 80 استخدام توقف مكافئ قد يتوقع الأسلوب الأول استكشاف الاختلافات استخدام التحليل العقلاني